Перенос длинной позиции

Сделки своп используются для пролонгации открытой валютной позиции.

Валютный своп котируется в форвардных пунктах (синоним своп-пункты). Своп-пункты рассчитываются исходя из дифференциала (разницы) процентных ставок по валютам конкретной пары. Котировки свопа могут быть со знаком плюс и минус. Котировка равная нулю означает равенство процентных ставок по валютам пары (паритет). Положительные котировки свопа означают, что ставка по котируемой валюте превышает ставку по базовой валюте, и наоборот, отрицательные свопы предполагают, что базовая валюта имеет более высокую ставку.

которые ежедневно увеличивают вакансии Самары на сотни новых предложений

Рассмотрим перенос длинной позиции на примере.

Трейдер открыл на рынке Forex длинную позицию по валютной паре USD/CHF на 100000 долл. США по курсу 1,1275. Учетная ставка в Швейцарии 3,75%, а в США 5,25%. Это означает, что трейдер должен купить 100000 долл. США за швейцарские франки, предварительно заняв под 3,75% годовых. Однако купив доллары США, трейдер размещает их на депозит под 5,25% годовых.

Комиссия брокеру за перенос длинной позиции 0,25%.

Поскольку трейдер открыл длинную позицию по USD/CHF, то своп, в этом случае, будет начисляться на его торговый счет, так как он купил валюту с большей процентной ставкой (долл. США – 5,25%), чем продал (швейцарские франки – 3,75%).

Формула для расчета свопа будет выглядеть таким образом:

где Contract – сумма контракта;

Rate – текущий курс в валютной паре;

Diff – дифференциал процентных ставок;

Markup – комиссия брокера;

Days – количество дней, на которые котируется своп;

Year Base - количество дней в году (360/365/366).

Расчет свопа:

В долларах США своп составит 3,86/1,1275=3,42.

Это значит, что на торговый счет трейдера в момент переноса длинной позиции по USD/CHF на следующие сутки начислят 3,42 долл. США.

Бывают случаи, когда разница процентных ставок не превышает брокерскую комиссию, тогда величина свопа списывается с торгового счета и для длинных, и для коротких позиций.