Covered Interest Rate Arbitrage - an arbitrage approach which consists of borrowing currency A, exchanging it for currency B, investing currency B for the duration of the loan, and, after taking off the forward cover on maturity, showing a profit on the entire set of deals. It is based on the theorem of interest rate parity (one of the key theoretical economic relationships) which says that the return on a hedged foreign investment will just equal the domestic interest rate on investments of identical risk. When the covered interest rate differential between the two money markets is zero, there is no arbitrage incentive to move funds from one market to another.

Самое лучшее место в мире баня, вы получите большой заряд бодрости и здоровья. Приходите к нам.

Покрытый арбитраж процентной ставки - арбитражный подход, который состоит из займа валюты A, с последующим ее обменом на валюту B, инвестирования валюту B на срок займа, и, после снятия покрытия по форвардной сделка в дату платежа, декларирование прибыли от всего набора сделок. Это основано на теореме паритета процентной ставки (одно из ключевых теоретических положений об экономических отношениях), который гласит, что доход по хеджированным иностранным инвестициям будет всегда равняться процентной ставке по инвестициям внутри страны с идентичным уровнем риска. Когда покрытый дифференциал процентной ставки между двумя денежными рынками равняется нолю, не существует никакого арбитражного стимула переместить фонды с одного рынка на другой.