Epsilon - the change in the price of an option associated with a 1% change in implied volatility (technically the first derivative of the option price with respect to volatility). Also referred to as eta, vega, omega and kappa.

Эпсилон - изменение в цене опциона связанное с 1%-ым изменением в предполагаемой волатильности (технически первая производная опционной цены относительно волатильности). Также называемая эта, вега, омега и каппа.